南方高元债券型发起式证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
南方高元债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2019年03月27日
重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
目录
§1重要提示及目录.................................................................2
1.1重要提示.....................................................................2
1.2目录.........................................................................3
§2基金简介.......................................................................5
2.1基金基本情况.................................................................5
2.2基金产品说明.................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人.......................................................6
2.4信息披露方式.................................................................6
2.5其他相关资料.................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标.......................................................6
3.2基金净值表现.................................................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................10
§4管理人报告....................................................................10
4.1基金管理人及基金经理情况....................................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................16
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明....................16
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告....................................................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................17
§6审计报告......................................................................17
6.1审计报告基本信息............................................................17
6.2审计报告的基本内容..........................................................17
§7年度财务报表..................................................................19
7.1资产负债表..................................................................19
7.2利润表......................................................................20
7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................21
7.4报表附注....................................................................23
§8投资组合报告..................................................................46
8.1期末基金资产组合情况........................................................46
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................47
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................47
8.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................47
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................48
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................49
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........49
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........49
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................49
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................49
8.11投资组合报告附注...........................................................49
§9基金份额持有人信息............................................................50
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................50
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................50
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................51
9.4发起式基金发起资金持有份额情况..............................................51
§10开放式基金份额变动...........................................................51
§11重大事件揭示.................................................................52
11.1基金份额持有人大会决议.....................................................52
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................52
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................52
11.4基金投资策略的改变.........................................................52
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................52
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................52
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................53
11.8其他重大事件...............................................................54
§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................55
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................55
§13备查文件目录.................................................................56
13.1备查文件目录...............................................................56
13.2存放地点...................................................................56
13.3查阅方式...................................................................56
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方高元债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方高元
基金主代码 004625
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月16日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份 16,203,437.58份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
南方高元A 南方高元C
金简称
下属分级基金的交
004625 004626
易代码
报告期末下属分级
12,227,923.49份 3,975,514.09份
基金的份额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高元”。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相
对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的
来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险
控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收
益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×10%＋中债综合
指数收益率×90%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 常克川 李帅帅
信息披露 联系电话
负责人 0755-82763888 0755-25878287
电子邮箱 manager@southernfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95511-3
传真 0755-82763889 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路
5999号基金大厦32-42楼 5047号
办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路
5999号基金大厦32-42楼 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 张海波 谢永林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
(特殊普通合伙）
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大
厦32-42楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数 报告期(2018年01月01日-2018年 2017年06月16日（基金合同生效日）-
据和指 12月31日) 2017年12月31日
标
南方高元A 南方高元C 南方高元A 南方高元C
本期已
实现收 565,884.47 43,344.80 500,280.80 173,423.39
益
本期利
904,932.34 76,431.78 261,139.05 173,423.39
润
加权平
均基金
0.0716 0.0661 0.0111 0.0032
份额本
期利润
本期加
权平均
6.84% 6.22% 1.10% 0.32%
净值利
润率
本期基
金份额
6.48% 4.03% 1.24% 0.28%
净值增
长率
3.1.2
期末数
2018年末 2017年末
据和指
标
期末可
供分配 780,346.58 230,450.46 250,099.33 0.00
利润
期末可
供分配
基金份 0.0638 0.0580 0.0124 0.0000
额利润
期末基
金资产 13,181,808.09 4,267,817.69 20,355,098.38 0.00
净值
期末基
金份额 1.0780 1.0735 1.0124 -
净值
3.1.3
累计期 2018年末 2017年末
末指标
基金份
额累计 7.80% 4.32% 1.24% 0.28%
净值增
长率
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方高元A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 1.86% 0.05% 0.51% 0.16% 1.35% -0.11%
过去六个月 3.31% 0.06% 0.85% 0.15% 2.46% -0.09%
过去一年 6.48% 0.10% 1.49% 0.14% 4.99% -0.04%
自基金合同 7.80% 0.10% 2.06% 0.12% 5.74% -0.02%
生效起至今 南方高元C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 1.71% 0.04% 0.51% 0.16% 1.20% -0.12%
过去六个月 3.05% 0.06% 0.85% 0.15% 2.20% -0.09%
过去一年 4.03% 0.10% 0.95% 0.14% 3.08% -0.04%
自基金合同 4.32% 0.09% 2.01% 0.13% 2.31% -0.04%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注:本基金成立至今未有利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。